PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^HSI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^HSI с VOO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^HSI или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^HSI и VOO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^HSI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hang Seng Index (^HSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.00%
557.08%
^HSI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^HSI:

1.13

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

^HSI:

1.53

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

^HSI:

1.23

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

^HSI:

0.63

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

^HSI:

3.13

VOO:

2.27

Индекс Язвы

^HSI:

10.35%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

^HSI:

28.91%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

^HSI:

-91.54%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^HSI:

-33.70%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ^HSI показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.59% против 12.12% соответственно.

^HSI

С начала года

9.58%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

6.75%

1 год

24.53%

5 лет

-2.02%

10 лет

-2.59%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^HSI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^HSI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^HSI, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^HSI: 0.69
VOO: 0.48
Коэффициент Сортино ^HSI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^HSI: 1.05
VOO: 0.80
Коэффициент Омега ^HSI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^HSI: 1.16
VOO: 1.12
Коэффициент Кальмара ^HSI, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^HSI: 0.40
VOO: 0.49
Коэффициент Мартина ^HSI, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^HSI: 1.86
VOO: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^HSI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.48
^HSI
VOO

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и VOO

Максимальная просадка ^HSI за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.18%
-9.90%
^HSI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и VOO

Hang Seng Index (^HSI) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.51%
13.96%
^HSI
VOO