Сравнение ^HSI с VOO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^HSI с VOO

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^HSI или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^HSI и VOO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^HSI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hang Seng Index (^HSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^HSI

VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^HSI:

1.51

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

^HSI:

2.15

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

^HSI:

1.28

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

^HSI:

0.75

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

^HSI:

3.93

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

^HSI:

9.80%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

^HSI:

25.50%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

^HSI:

-91.54%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^HSI:

-31.08%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, ^HSI показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.03% против 11.35% соответственно.

^HSI

С начала года

13.91%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

0.50%

1 год

36.62%

5 лет

-0.34%

10 лет

-1.03%

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-11.02%

1 год

0.06%

5 лет

17.17%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^HSI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^HSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VOO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^HSI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^HSI: 1.53

VOO: 0.11

Коэффициент Сортино

^HSI: 2.17

VOO: 0.24

Коэффициент Омега

^HSI: 1.29

VOO: 1.04

Коэффициент Кальмара

^HSI: 0.76

VOO: 0.10

Коэффициент Мартина

^HSI: 3.83

VOO: 0.54

Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^HSI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^HSI

VOO

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и VOO

Максимальная просадка ^HSI за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^HSI

VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и VOO

Текущая волатильность для Hang Seng Index (^HSI) составляет 6.11%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^HSI

VOO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^HSI с VOO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^HSI и VOO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^HSI и VOO

^HSI

VOO

Сравнение ^HSI c VOO - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и VOO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество